W poszukiwaniu Graala...

Przenosiny

2008-12-31T09:38:00.004+01:00

Wszystkich dotychczasowych i przyszłych czytelników tego bloga zapraszam w nowe miejsceWpisy będą kontynuowane już tylko na stronie www.atinwestor.plStrona będzie sukcesywnie uzupełniana o starsze wpisy z tego miejsca.

Dynamiczna zmienność

2008-12-29T07:07:00.002+01:00

Ponieważ jak większość przynajmniej średnio-zaawansowanych techników przeszedłem od etapu zachwytów nad tym narzędziem aż do uznania go za absurdalne, ponieważ ostatnio sporo dyskutujemy z Dapim na temat zmienności i kanałów, i wreszcie - ponieważ jestem bardzo ciekaw innych opinii, które - mam nadzieję - pozwolą mi spojrzeć na to narzędzie z odmiennego punktu widzenia, ośmielam się podzielić

Ja nie używam średnich ?

2008-12-17T07:54:00.002+01:00

Najlepsi "analitycy" to Ci, od których czasem słyszę: "ja nie używam średnich". Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Każdy wskaźnik (może poza %R) działa na zasadzie uśredniania jakichś wartości. Nawet przeróżne formacje najlepiej widoczne są wtedy, gdy się mocno zmruży oczy i przekrzywi głowę, czyli "uśredni i założy transformatę". Zresztą teraz są już chyba dostępne różne średnie, które

Kasa z wartością dodaną

2008-12-15T07:35:00.000+01:00

Dzisiaj przedstawię rozwinięcie wpisu przedstawionego w Popatrzmy globalnie ale w kierunku... metafizycznym. Poprzednio przedstawiłem możliwości tworzenia własnych indeksów odniesienia, które są ściśle związane z prezentowanym przez nas sposobem inwestowania. Przykładem był indeks spółek w którym podstawowe znaczenie miały obroty i wartość kursu czy też wartość określonego wskaźnika.W

Adaptujemy... - test

2008-12-12T08:12:00.000+01:00

Dzisiaj przetestuję warunki zawierania transakcji zaproponowane przez Perry-ego Kaufmana dla opracowanej przez niego średniej KAMA. Ogólnie Kaufman zaleca stosowanie tej średniej podobnie do średniej wykładniczej.Charakterystyka warunków zawierania transakcji:(1) zmiana kierunku średniej to jeden z najbardziej logicznych warunków stosowania średniej. Gdy średnia rośnie zajmujemy pozycję, gdy

Pszenica po raz pierwszy

2008-12-08T08:02:00.001+01:00

Dzisiaj pod tym niewiele mówiącym tytułem test wskaźnika CCI {Commodity Channel Index}, wskaźnik owiany legendą ponieważ chyba dość mało stosowany. Tytuł posta bierze się stąd, iż wskaźnik Lambert zaprojektował dla rynku towarów, przyjętych jako rynki cykliczne. Teoretycznie aby przyjąć jakiś okres wyliczania wskaźnika należałoby przed tym znać cykl waloru. Lambert zaleca liczenie wskaźnika dla 1

Adaptujemy...

2008-12-04T08:07:00.000+01:00

W wpisach z cyklu Donchian channels przedstawiłem system DBS w którym zmianie podlegały m.in. granice kanału. Zmiany te związane były z zmiennością rynku mierzoną w różny sposób czy poprzez ATR czy odchylenie standardowe. Biorąc pod uwagę post przedstawiony tutaj, nic nie przeszkadza aby użyć podobnych przekształceń dla średniej ceny akcji.Pierwszym pomysłem który się narzuca jest zmiana okresu

Na debecie

2008-12-01T07:41:00.000+01:00

Dzisiaj krótki wpis na temat tak ostatnio bardzo modny a związany z...licznikiem długu Stanów Zjednoczonych. Taki nieoficjalny licznik prowadzi Dust Organization z Nowego Jorku. Problemem który poruszył cały świat ostatnio stało się zbyt mało miejsc liczbowych aby dług odliczać. Problem zostanie rozwiązany przez nowy model licznika, który będzie posiadał aż dwie dodatkowe cyfry. Pojawi sę on na

Norek w zmiennym kanale cz.2

2008-11-27T07:38:00.005+01:00

Dzisiaj zgodnie z obietnicą kontynuacja testu strategii DBS przedstawionej w wpisie Norek w zmiennym kanale cz.1. Poprzednio mierzyłem zmienność za pomocą odchylenia standardowego dzisiaj w tym celu użyję ATR. Warunki budowy strategii przedstawione poprzednio obowiązują, także w tym teście. Jedyna zmiana to miernik zmienności rynku.Charakterystyka warunków testu historycznego:Przetestuję

Jeszcze o potęgowaniu

2008-11-24T08:05:00.003+01:00

Było o TEMA, było o MACD a więc dzisiaj będzie o TRIX. Wzór jest skomplikowany ale upraszczając jest to potrójna EMA z różnicy Close wczorajszego i dzisiejszego.Kombinacja dająca wiele możliwości spekulacji, dzięki swoim składowym czyli Momentum {różnicy pomiędzy Close} oraz szybkości podążania za kursem czyli potrójnego EMA. Jak działa sama średnia TEMA można zobaczyć tutaj. TRIX jest

To dlaczego ZAWSZE nie zarabiasz ?

2008-11-20T07:34:00.002+01:00

czyli nowomowy część drugaKontynuując wpis Zwierzęce instynkty przez chwilę zastanowię się dlaczego on, ten emocjonalny guru rynku -- TECHNIK nie zarabia zawsze.Otóż on zachowuje się jak człowiek we mgle, któremu czasami się na tyle przerzedzi, że dojrzy ląd na oceanie. Trzeba przyznać, że jak chwyci za wiosło to prawie osiągnie cel. Przerzedziło się to leci i pędzi, tylko za chwilę znowu mgła

Prosto do celu cz.1

2008-11-17T07:37:00.000+01:00

Podobno najprościej jest najlepiej. W szeroko rozumianej literaturze około inwestycyjnej jest wiele przykładów prostego podejścia do rynku. Wprost jest to często zalecane dla początkujących inwestorów zgodnie z koncepcją spekuluj jak rozumiesz zasady spekulacji. Proste podejście stosują także "dojrzali spekulanci" lecz powód tego jest zupełnie inny. Jest to świadomość, że wszelkie przekształcenia

Jak było...jak jest cz.2

2008-11-13T07:35:00.002+01:00

Nadszedł chyba czas aby odświeżyć wykres WIG przedstawiony w poprzednim wpisie z tego cyklu. Przypomnę, że żegnaliśmy się w indeksem na poziomie 40000 punktów dzisiaj mamy ok. 10000 punktów niżej. Poniższa analiza została przeprowadzona na dzień 7.11.2008. Trochę kontrowersyjnie uwzględniam właściwie wszystkie spółki giełdowe w obliczeniach wskaźników opartych na ilościach spółek czy to

Urwany film cz.2

2008-11-10T08:06:00.001+01:00

Dzisiaj kontynuacja tematu luk rozpoczętego w poprzednim wpisie. W teście zajmujemy pozycję krótką na indeksie i od takiej pozycji liczony jest "zysk".Zakres testów:czas 01.2001--09.2008 {ponad 7,5 roku} dane EOD indeksów WIG iWIG20.Warunki transakcji Buy&Sell:Buy: cena Close lukiSell: n-bar 3, 10 {sprzedaż po x dniach}Filtr: brakTest przeprowadzony jest bez prowizji.Statystyka testu dla n-bar 3

Popatrzmy globalnie

2008-11-06T07:41:00.004+01:00

Czas sobie uświadomić, że na rynek poprzez indeksy patrzymy w sposób, który ktoś nam wskazał. Czy jest to sposób nam odpowiadający ? Dzisiaj będę miał okazję to wykazać.Oglądając indeks WIG muszę mieć świadomość jak on powstaje. Poniżej przedstawiam wzór:WIG = Σ P(i)*S(i) / Σ (P(0)*S(0))* K(t) *1000,00S(i) – Pakiet uczestnika indeksu ‘i’ na danej sesjiP(i)

Zwierzęce instynkty...

2008-11-03T08:01:00.001+01:00

czyli trochę filozofii by DAPIDzisiaj trochę "nowomowy" przetrawionej przez Dapi-ego. Kiedyś trzeba próbować to spisać, aby później było co czytać. Szczególnie, że pewne "wyjątki" z mojego otoczenia "kopią" mnie w tym kierunku. Nie będę więcej używał apostrofów ponieważ w tym wywodzie co drugi wyraz takim powinien być, w końcu to nowomowa by DAPI.Trochę historii, aby było o czym pisać dalej i

Norek w zmiennym kanale cz.1

2008-10-30T07:04:00.023+01:00

Dynamic Breakout System {DBS} to rozwinięcie systemu wybicia z kanału przedstawione w końcówce lat 90 w magazynie Futures. Test systemu wybicia z kanału przedstawiłem tutaj.Pomysł polega na tym, że w odróżnieniu od prostej wersji systemu wybicia z kanału ceny tutaj okres kanału jest zmienny i uzależniony od zmienności rynku. W przypadku zwiększonej zmienności, mierzonej odchyleniem standardowym

Urwany film cz.1

2008-10-27T08:00:00.008+01:00

Za jedna z ważniejszych informacji którą przekazuje nam wykres OHCL uważane są luki cenowe. W dzisiejszym wpisie przyjże się lukom wzrostowym oraz spadkowym oraz kombinacjom tych formacji, ze szczególnym naciskiem na analizę wykresów indeksów giełdowych WIG i WIG20.Zwracam także uwagę na określenie pełna luka a to z tego względu, że scharakteryzować można także tzw. częściowe luki. W tym wpisie

Okiem reportera-suplement

2008-10-24T13:29:00.008+02:00

Okazuje się, że nie tylko ja zauważyłem dyskusję pomiędzy szefami GPW przedstawioną przeze mnie w wpisie Okiem reportera . Puls Biznesu postanowił kontynuować spór, gdzie jest dno, dwóch Prezesów na swych łamach.Rozłucki: szef giełdy powinien być ostrożny 24.10.2008 11:28- Prezes giełdy powinien być bardzo ostrożny w wypowiedziach i nie wpływać na decyzje inwestorów. Rynek zawsze wie lepiej niż

Co czterech to nie trzech ?

2008-10-22T16:43:00.007+02:00

Mylił by się ktoś stwierdzając, że na cztery średnie nie sposób spekulować. Dla chcącego nic trudnego. Pozostaje odpowiedzieć sobie na pytanie czy to ma jakiś praktyczny sens.Wykorzystując także okazje, która się nadaża dokonam porównania różnych rodzajów średnich. Pod wyrazem "rodzaj" mam na myśli różnice w sposobie ich liczenia. Nie jest to sprawa oczywista i nieważna ponieważ {jak uświadomił

Armia idzie na wojnę.

2008-10-20T07:38:00.005+02:00

Dzisiaj w temacie formacji świecowych trzej biali żołnierze {tree white soldiers}. Formacja odwrócenia trendu, uznawana za bardzo wiarygodną.Formacja dość trudna sprawdzenia w sposób mechaniczny nie z powodu jej skomplikowania ale z powodu właśnie zdecydowanego odwrócenia trendu. Warunek właściwego odwrócenia trendu jest bardzo płynny w interpretacji. Dlatego też wykonam dwa testy z i bez

I nie mogłem sie powstrzymać...

2008-10-17T21:08:00.007+02:00

Weekendowo...na dobry humor :)i ku pamięci...

Cena ale która...

2008-10-16T07:30:00.006+02:00

Wykorzystując strategię oparta na wstędze Bollingera, przedstawioną w poprzednim wpisie, spróbuje "rozprawić" się trochę z ceną. Jak sama nazwa wskazuje dostajemy dane z rynku w postaci OHCL, czyli ceny otwarcia, najwyższej z dnia, ceny close oraz najniższej w dniu. Do naszych systemów możemy stosować każdą z tych danych. Teoretycznie najważniejsza z nich jest cena Close, ją najczęściej spotykamy

Kanał prawdę powie ?

2008-10-13T07:23:00.011+02:00

Dzisiaj chciałbym sprawdzić co tak naprawdę dzieje się w stworzonych kanałach cen i poza nimi. Problem jest o tyle ciekawy, że w ogólnodostępnej literaturze zalecane są metody spekulacji polegającej na wybiciu z kanału, ale też na "graniu" w sposób wprost przeciwny, czyli otwieraniu pozycji gdy ceny znajdują się na granicy kanału, przeciwnie do ruchu. Jednym słowem dwa w jednym.Test wykonam

Okiem reportera :)

2008-10-09T07:24:00.006+02:00

W tym szumie medialnym czy to hossa, czy już bessa często, czytelnik nie może zachować równowagi wewnętrznej. W swoim {wraz z prasą} odkrywaniu słowa bessa natrafiłem na coś takiego:Sobolewski: wypowiedzi Greenspana błędne i mało odpowiedzialne 11.09.2007Sobolewski: to nie bessa 16.01.2008Sobolewski nadal uważa, że to nie bessa 23.01.2008Rozłucki: to bessa 23.01.2008 Sobolewski: bessa to poważne

Zabawy z Sarą

2008-10-06T07:48:00.008+02:00

Dzisiaj, zgodnie z tytułem, coś o Sarze czyli Parabolic SAR.Wskaźnik {jeżeli można go tak nazywać}, do dokładniej Trial Stop dla pozycji długich i krótkich przedstawiony przez Wildera. To nietypowy stop pozwalający zająć pozycję odwrotną do zajmowanej w przypadku przekroczenia ceny waloru przez wartość SAR.Jak zwykle wszystko co interesujące znajduje się w google a mnie pozostaje przetestować

Sprawdzam...panie Tom cz.3

2008-10-02T07:30:00.012+02:00

Kolejny oscylator opracowany przez Market Studies Inc., TD DeMarker I, ma za zadanie rozpoznawać potencjalne punkty zwrotne na podstawie odczytów wykupienia i wyprzedania. Podobnie jak TDREI DeMarker I odróżnia wyraźny trend od horyzontalnych wahań ceny i potwierdza główny kierunek trendu. Trwanie ruchu, czyli ilość czasu, jaka oscylator pozostaje w obszarze wykupienia lub wyprzedania, jest

Gdzie mamy spogladać ?

2008-09-29T07:03:00.001+02:00

Współczynnik korelacji, to jedna z kolejnych miar statystycznych opisujących jak było. Stanowi źródło wiedzy jaka jest zależność badanych danych.Dzisiaj przedstawiam korelacje pomiędzy wybranymi indeksami światowymi na przestrzeni ostatnich 250 sesji. Współczynniki powyżej 0.94 zaznaczone są na zielono, ujemna korelacja w kolorze

Średnia ze średnich ?

2008-09-26T08:03:00.002+02:00

Dzisiaj pod tym hasłem MACD (Moving Average Convergence / Divergence). Sprawdzę zachowania się wskaźnika w zależności od przyjętych założeń: kupno następuje po przecięciu się linii sygnału z 9 okresów oraz uśrednionej wartości średnich 12 i 26kupno następuje po przecięciu się linii sygnału z 5 okresów oraz uśrednionej wartości średnich 34 i 5kupno następuje po przecięciu się linii sygnału z 9

Powalczmy z losem...

2008-09-22T08:07:00.000+02:00

"To działa ! Nie trzeba nic więcej, by stworzyć system: losowe otwarcie pozycji, ruchoma linia stopu odległa o trzy zakresy zmienności plus 1-procentowy algorytm zarządzania wielkością pozycji..."Tak Van Tharp napisał w swojej książce Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta. Nie pozostaje mi nic innego tylko sprawdzić przedstawione założenia.Charakterystyka warunków testu:Zgodnie z

Jak zarobiłem 2 mln $...ciąg dalszy

2008-09-19T08:56:00.001+02:00

Ciąg dalszy drogi Darvasa do 2 mln USD...część pierwsza znajduje się tutaj.Najwyraźniej kupiłem akcje w nieodpowiednim momencie...Akcje nie latają jak balony tylko w górę i w dół...Ceny oscylują dość konsekwentnie miedzy określonym niskim i określonym wysokim poziomem. Obszar zakreślony przez ruchy w górę i dół można przedstawić za pomocą ramki. Istnienie tych ramek stało się dla mnie

Co trzech to nie jeden ?

2008-09-15T07:55:00.003+02:00

Dzisiaj trochę "wolnego" wprowadzenia do MACD czyli gdzie nie może jeden poślij trzech. Jednym słowem, porównam strategie oparte na:przecięciu ceny przez średnią EMAprzecięciu średniej EMA krótkoterminowej z EMA średnioterminowąprzecięciu średniej EMA krótkoterminowej z średnioterminową tylko gdy znajdują się ponad średnią długoterminowąPostaram się na tym przykładzie opisać, co zyskujemy, a co

Siła kierunku cz.3

2008-09-12T08:50:00.000+02:00

Zgodnie z obietnicą daną w wpisie Siła kierunku cz.2 kontynuuję rozważania nad systemem kierunkowym wprowadzając zamiast linii ADX linie ADXR. Warunki transakcji zachowuję takie jak poprzednio czyli:przecięcie się linii +DI i -DI z potwierdzeniem w ruchu kursu w górę i uwzględnieniem kierunku ADXRwarunki z punktu 2 wraz z wprowadzeniem warunku sprawdzającego, że czym dłużej ADXR przebywa

Uwaga na statystykę !

2008-09-08T08:27:00.002+02:00

Statystyka to narzędzie którym się posługujemy w wielu dziedzinach życia, także w opisie giełdy. To kolejna rzecz która, używana bez zrozumienia może stanowić dla inwestora pułapkę. Uświadomiłem to sobie wiele lat temu, gdy z racji wykonywanego zawodu uczestniczyłem w kursie metody zarządzania jakością nazywanej Six Sigma. Właściwie, jedna z pozycji książkowych, którą przeczytałem poświęca

A dlaczego nie tak ?

2008-09-04T08:25:00.001+02:00

Wiele przedstawianych systemów opiera się często na jednego rodzaju danych {często przekształconych poprzez zastosowanie określonego wskaźnika} spływających do nas z rynku. Najczęściej jest to OHCL. Wolumen jeżeli jest uwzględniany, to najczęściej jako dana wspomagająca, swoisty filtr dla ruchów cen.Powstaje pytanie, dlaczego jeżeli można przyjąć ograniczenie tylko dla cen w systemie nie zrobić

Jak było...jak jest

2008-09-01T08:00:00.002+02:00

Tak jestem z wielu osób które zadają sobie pytanie...jak będzie ?Bessa w całej swojej krasie już nas trochę męczy. Kiedy to się skończy to jest myśl która nurtuje wielu inwestorów. Wszyscy mamy dostęp do wszelkiej maści komentarzy analityków z którymi albo sobie radzimy emocjonalnie albo nie. Wiaterek zadmie i kierunek się zmienia. Nie mnie tutaj osądzać czy to dobrze czy źle. Mnie obojętność

Warning, warning !!!

2008-08-29T09:39:00.005+02:00

Do napisania tego posta skłoniła mnie analiza oglądalności tego bloga. Choć pod każdym przeprowadzonym testem staram się zamieszczać uwagę w stylu "Testy zostały przeprowadzone na danych historycznych i wyniki nie muszą powtórzyć się w przyszłości.." chcę coś więcej na ten temat napisać m.in. rzeczy które wynikają z moich doświadczeń.Po pierwsze: testy które przeprowadzam są przeze mnie

Z trendem...ale w korekcie

2008-08-27T08:14:00.002+02:00

W nawiązaniu do wpisu Czy wyprzedaż to oszustwo ? dzisiaj tak naprawdę praktyczne zastosowanie oscylatora czyli wykrywanie korekt w trendzie wzrostowym.Van Tharp odniósł sie w następujący sposób do zastosowań oscylatorów:"Oscylatory takie jak RSI, oscylator stochastyczny, %R itp. mają pomagać w rozpoznawaniu szczytów i dołków. Moim zdaniem jest to zajęcie bezsensowne, bowiem nie ma dowodów na to

Jak zarobiłem 2 mln $...

2008-08-24T11:23:00.000+02:00

Najwyraźniej byłem jedynym człowiekiem w Ameryce, który nie miał praktycznej wiedzy na temat akcji. Słuchałem gorliwie co ludzie mówią i skrupulatnie robiłem, co ludzie radzili. Mówili żeby kupić-kupowałem. Dużo czasu upłynęło, zanim sie zorientowałem, że taka metoda nie może działać...Postanowiłem wtedy, że potrzebuję profesjonalnej pomocy, jeśli mam to kontynuować, więc zaprenumerowałem serwis

Z trendem...

2008-08-21T07:56:00.002+02:00

Inwestowanie z trendem to jedna z podstawowych reguł uznanych za swoistą oczywistą tajemnicę sukcesu. Jedną z podstawowych wad takiej strategii jest wiele nietrafionych transakcji ale często w zależności od metody wartości średniego zysku z transakcji trafionych są tak duże, że przewyższają straty pochodzące z wielu chybionych inwestycji. Zgodnie z regułami przyjętymi tylko ok. 15-30% czasu rynek

Siła kierunku cz.2

2008-08-17T07:56:00.001+02:00

W ramach kontynuacji "męczenia" systemu kierunkowego z poprzedniego wpisu dzisiaj rozpatruję następujące warunki zawierania transakcji:przecięcie się linii +DI i -DI z potwierdzeniem w ruchu kursu w góręprzecięcie się linii +DI i -DI z potwierdzeniem w ruchu kursu w górę i uwzględnieniem kierunku ADXwarunki z punktu 2 wraz z wprowadzeniem warunku sprawdzającego, że czym dłużej ADX przebywa

W objęciach mamony cz.2

2008-08-15T08:49:00.002+02:00

Kontynuując testy formacji świecowych po objęciu hossy przedstawionym w poprzednim wpisie zajmę się objęciem bessy.Charakterystyka formacji:Występują dwie świeczki z których pierwsza o korpusie białym, następna o czarnym. Formację uważa się za zrealizowaną gdy czarny korpus zakrywa biały korpus świeczki poprzedzającej. Formacja jest formacją odwrócenia trendu zwyżkującego i uważana jest za

Sprawdzam...panie Tom cz.2

2008-08-13T08:20:00.000+02:00

Kontynuując rozważania z części pierwszej dzisiaj sprawdzimy samą formację bez zastosowania oscylatorów TDREI lub RSI oraz dokonamy jest małej modyfikacji zgodnie z rozwinięciem myśli deMarka oraz z moja pomocą.Charakterystyka formacji definiowanej przez deMarkadeMark uznaje za formację o małym ryzyku nastepujący układ warunków: Close wczorajsze jest mniejsze niż 2 dni temu i Open dzisiejsze jest

Sprawdzam...panie Tom cz.1

2008-08-10T10:20:00.004+02:00

Tom deMark napisał:"Najczęściej stosowane oscylatory wykupienia/wyprzedania to RSI i oscylator stochastyczny. Tajemnica sukcesu tych dwóch wskaźników wiąże się z tym, że tylko te dwa oscylatory były powszechnie dostępne w latach siedemdziesiątych. W ukazujących się książkach o tematyce inwestycyjnej załączano wykresy z tymi oscylatorami po prostu po to aby wypełnić miejsce...Nie przeprowadzono

Siła kierunku cz.1

2008-08-07T18:22:00.025+02:00

Dzisiaj zajmę się na "zmęczeniem" systemu kierunkowego opartego na grupie wskaźników związanej z ADX {Average Directional Index} czyli +DI, -DI oraz ADXR. Mimo korzeni znajdujących się w latach 70 jest to wykres którego staram się nie pomijać w analizie poszczególnych akcji. Wizualizacja w tym przypadku jest szalenie sugestywna i już na pierwszy rzut widać gdzie jesteśmy z kursem i jakie mamy

Oczywiste oczywistości...

2008-08-06T19:50:00.001+02:00

Dzisiaj trochę oczywistości w cytatach:Moim zdaniem jedną z przyczyn tego, że tak wiele narzędzi analizy technicznej nie działa najlepiej, jest to, że narzędzia te są często używane na oślep.Victor SperandeoJest pięć podstawowych elementów, które pozwalają osiągnąć sukces na giełdzie. Po pierwsze należy się skupić na metodach, strategiach i horyzoncie czasowym gry, które pasują do naszej

Czy nienormalność to pozytyw ?

2008-08-04T19:12:00.028+02:00

Porozmawiajmy o nienormalności...czyli o giełdowych dywergencjach.Dywergencję rozpatrzymy na przykładzie wcześniej stosowanego oscylatora RSI. Dywergencje zgodnie z przyjętymi standardami moga mieć wymowę negatywną oraz pozytywną. Nie mam zamiaru tutaj zajmować rozpatrywaniem dokładnie jakie wyróżniamy i co to jest.Odsyłacz do banku wiedzy nt. jest np. tutaj.Charakterystyka warunków testu:Test

W objęciach mamony cz.1

2008-08-02T21:04:00.021+02:00

Dzisiaj na warsztacie objęcie hossy {Engulfing}.Postanowiłem zmienić trochę metodykę tych testów. Objecie hossy jak i inne formację świecowe mimo że są np. postrzegane jako odwrócenie trendu występują także w przypadku korekty w trendzie wzrostowym {odwrócenie krótkoterminowego trendu spadkowego}. Wprowadzenie filtra trendu często nie uwzględnia tych akurat przypadków. Mam za to tą przewagę nad

Norek w kanale

2008-07-31T18:15:00.002+02:00

Dziś klasyka gatunku - system wybicia z kanału cenowego.Gra systemem polega na zajmowaniu pozycji w przypadku gdy cena jest wyższa niż maksimum z 20 dni. Sprzedajmy gdy cena osiąga minimum z 20 dni.Przykładowy wykres:Zakres danych do testu jak w poprzednio.Warunki transakcji Buy&SellBuy: zgodnie z powyższym opisem, cena zakupu max. z 20 dni chyba że Open był powyżej wtedy OSell: zgodnie z

A gwiazdy spadają...

2008-07-30T21:12:00.007+02:00

Spadająca gwiazda {Bearish Shooting Star} zaliczana jest do formacji odwrócenia trendu. Przyjmowana jest jako słabo wiarygodna. Aby przeprowadzić test wprowadzam warunek trendu zwyżkującego ponieważ jest to formacja odwracająca trend zwyżkujący. Zgodnie z opisami w literaturze dopuszczam świeczkę o korpusie białym i czarnym oraz ewentualnie bardzo niewielki dolny cień. {tutaj można dyskutować,

Hammer potrzebuje paliwa ?

2008-07-29T21:05:00.017+02:00

Kontynuuje rozważania nt. statystyki wyjścia z formacji młota. Czyli krótko "łapacza dołków" w mysl obowiązujących opracowań dotyczących formacji świecowych.Poprzednia część znajduje się tutaj.Dzisiaj czekamy na potwierdzenie formacji. Potwierdzenie polega na wyjściu do góry następną świeczką o zwiększonym wolumenie w stosunku do ostatniej świeczki spadkowej przed wystąpieniem młota.Przykładowy

Niektórzy lubią drogo...

2008-07-29T17:51:00.006+02:00

Kontynuując testy w oparciu o RSI dzis kupujemy drogo.Przykładowy wykres:Zakres danych do systemu tutaj.Warunki transakcji Buy&SellBuy: przecięcie od dołu przez wskaźnik RSI(14) linii 70Sell: przecięcie od góry przez wskaźnik RSI (14) linii 30Wielkość pozycji: 5% portfelaFiltr: brakStop: brakStatystyka:All trades 161Winners 37%Net profit 106%Avg. profit 92%Avg. loss 18%Max. system drawdown 51.5%

Czy wyprzedaż to oszustwo ?

2008-07-27T19:41:00.013+02:00

System oparty na wskaźniku RSI.Wykres z przykładowymi sygnałami, wskaźnikiem RSI(14) wraz z wykresem portfela {Equity}Zakres danych do systemu tutaj.Warunki transakcji Buy&SellBuy: przecięcie od dołu przez wskaźnik RSI(14) linii 30Sell: przecięcie od góry przez wskaźnik RSI (14) linii 70Wielkość pozycji: 5% portfelaFiltr: brakStop: brakStatystyka:All trades 237Winners 65%Net profit 29%Avg. profit

Z młotkiem w ręku

2008-07-26T22:13:00.020+02:00

Młot {hammer} zaliczany jest do formacji odwrócenia trendu. Wyróżnia się formację w postaci młota oraz odwróconego młota. Pierwszy przyjmowany jest jako umiarkowanie wiarygodny, drugi jako słabo. Aby przeprowadzić test wprowadzam warunek trendu zniżkujacego. Filtrem trendu nie muszą być tylko MA czy innego rodzaju średnie. Bardzo przydatnym warunkiem jest np. filtr typu wczorajsza wartość L jest

W walce z rekinem cz.3

2008-07-26T15:32:00.019+02:00

Kontynuuje statystykę dla formacji shark32.Do metodyki testu wprowadzam pozycję długą i krótką przy wskazanym poprzez średnie {poprzedni wpis} trendzie zwyżkującym i zniżkujacym. Celem jest sprawdzenie statystyczne trafności wybic zarówno w dół jak i w górę z ww. formacji.Wykres:Warunki transakcji:Sygnał Buy obowiązuje do 25 dni po występieniu formacjiWybicie może wystapić więcej niż jeden raz w

W walce z rekinem cz.2

2008-07-25T21:30:00.020+02:00

Formację shark32 przyjmuje się jako formację kontynuacji tzn. w przypadku trendu wzrostowego wybicie z formacji powinno kontynuować ruch cen. Przyjmuję tylko zajęcie pozycji długiej ze względu na właściwie brak możliwości "krótkiego" sprzedawania akcji na GPW. {pomijając specyficzne przypadki kontraktów na niektóre walory}Do poprzedniego testu wprowadzam więc filtr trendu np. MA (C, 5) > MA (C,

W walce z rekinem cz. 1

2008-07-24T13:21:00.038+02:00

Na warsztacie formacja shark32. O formacji i jej zastosowaniach do poczytania oczywiście dzięki np. google.comTest ma na celu określenie tylko trafności sygnałów wynikających z ww. formacji. Nie stanowi testu systemu inwestycyjnego w całym zakresie.Przykładowy wykres spółki Bioton z zaznaczonymi przykładowymi miejscami występowania formacji:Zakres testów:czas 01.2005--07.2008 {3,5 roku} dane EOD